Short Butterfly Spread.
O spread curto de borboleta é uma estratégia de negociação de opções avançadas para um mercado volátil. Ele é usado para tentar lucrar quando você está esperando o preço de uma segurança para fazer um movimento significativo, mas você não tem certeza em qual direção. Há três transações envolvidas e pode ser criada usando chamadas (a borboleta de chamada curta) ou coloca (a borboleta curta).
Os lucros potenciais e as perdas potenciais são limitados e você recebe um crédito antecipado ao criar o spread. Os detalhes completos desta estratégia podem ser encontrados abaixo.
Pontos chave.
Estratégia volátil não adequada para iniciantes Três transações (chamadas de gravação / chamadas de gravação / chamadas de compra) Também pode usar o spread de crédito Puts (crédito antecipado recebido) Nível de negociação alto necessário.
Quando usar o Short Butterfly Spread.
A propagação de borboleta curta é projetada para ser usada quando você tem uma perspectiva volátil e está esperando uma segurança para fazer um movimento substancial de preços, mas você não tem certeza em qual direção. Na verdade, é uma estratégia bastante flexível, e você pode ajustá-la dependendo de quanto você acha que o preço irá se mover e quanto lucro você quer tentar e fazer. Portanto, você também pode usá-lo se estiver esperando um movimento bastante moderado e não substancial.
Esta é uma estratégia complicada, por isso aconselhamos que os comerciantes iniciantes não a utilizem até ganharem um nível razoável de experiência.
Como aplicar o Short Butterfly Spread.
Para aplicar a distribuição de borboleta curta, você deve fazer um total de três transações. Como mencionamos acima, você pode usar chamadas ou colocações. Para os propósitos deste artigo, nos centraremos no uso de chamadas, mas o princípio é basicamente o mesmo que você usa. As três transações podem ser colocadas simultaneamente ou você pode usar técnicas legging se preferir.
As transações necessárias são as seguintes.
Venda nas chamadas de dinheiro Vende a mesma quantidade de chamadas fora do dinheiro Compre duas vezes mais nas chamadas de dinheiro.
Depende de você escolher qual data de validade você quer usar, mas você deve usar a mesma data para cada perna. A grande decisão é o que os preços de exibição usam para as opções que você escreve. As greves devem ser uma distância igual do preço de negociação atual da garantia subjacente - ou seja, as chamadas fora do dinheiro devem estar tão longe do dinheiro quanto as chamadas de dinheiro estão no dinheiro. Você precisa decidir o quão longe as greves são do preço da segurança.
Se você usa greves que estão bem próximas, então você não exigirá um movimento de preços particularmente grande para lucrar, mas o lucro será relativamente pequeno. Se você usa greves que estão mais longe um do outro, você pode fazer um lucro maior, mas exigirá um movimento de preço maior.
Nós fornecemos um exemplo de como você pode aplicar a propagação de borboleta curta abaixo. Como com todos os nossos exemplos, mantemos o simples uso de números arredondados em vez de dados de mercado reais e sem custos de comissão.
O estoque da empresa X está sendo negociado em US $ 50 e sua expectativa é que o preço fará um grande movimento no preço, mas você não sabe em que direção. Você escreve 1 contrato (100 opções, US $ 4 cada) nas chamadas de dinheiro ($ 47) para um crédito de US $ 400. Esta é Leg A. Você escreve 1 contrato (100 opções, $ .50 cada) de fora das chamadas de dinheiro (strike $ 53) por um crédito de custo de US $ 50. Esta é Leg B. Você compra 2 contratos (200 opções, US $ 2 cada) das chamadas de dinheiro ($ 50) a um custo de US $ 400. Isso é Leg C. Um spread de borboleta curto foi criado para um crédito líquido total de US $ 50.
Potencial de lucro e amp; Perda.
A propagação curta da borboleta retornará um lucro se o preço da segurança subjacente se mover suficientemente, mas resultará em uma perda se permanecerá estável ou apenas se mover um pouco.
É bastante direto calcular o potencial de lucro máximo e potencial perda máxima do spread, juntamente com os pontos de equilíbrio. Nós fornecemos os cálculos necessários abaixo, depois de alguns cenários hipotéticos com base em nosso exemplo.
Se o preço das ações da Empresa X permaneceram em US $ 50 por vencimento, as opções escritas na Leg A valeriam cerca de US $ 3 cada (valor total de US $ 300) e as opções nas pernas B e C não valerão valor. Você teria uma responsabilidade total de US $ 300, apenas parcialmente compensado pelo crédito inicial recebido de US $ 50. Sua perda total seria de US $ 250. Se o preço das ações da Companhia X subisse até US $ 54 por vencimento, as opções escritas na perna A valeriam cerca de US $ 7 cada (US $ 700 no total) e as escritas na perna B valerão cerca de US $ 1 cada (US $ 100 no total) . Isso lhe daria uma responsabilidade total de US $ 800. As opções compradas na Leg C valeriam cerca de US $ 4 cada (valor total de US $ 800). O valor das opções de propriedade compensaria o passivo dos escritos, e você manteria o crédito líquido inicial de US $ 50 como seu lucro. Se o preço das ações da Companhia X subiu para US $ 46 por vencimento, as opções em todas as pernas seriam inúteis. Você manteria o crédito líquido inicial de US $ 50 como seu lucro. O lucro máximo é feito quando • o preço do estoque subjacente & lt; ou = Strike in Leg A, ou "Prateado de estoque subjacente" & gt; ou = Strike in Leg • O lucro máximo é • Crédito líquido total recebido • O spread de borboleta curto tem dois pontos de equilíbrio (ponto de intervalo superior e ponto mais baixo do ponto de equilíbrio) Ponto de ponto de equilíbrio superior = “Strike of Leg B - (Crédito líquido / Número de opções na perna B) • Ponto inferior do ponto de equilíbrio = “Strike of Leg A + (Débito líquido / Número de opções na perna A) • A propagação curta da borboleta resultará em uma perda se: "Preço da segurança subjacente" Ponto Break-Even superior e & gt; Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio • A perda máxima é feita quando: • o preço da segurança subjacente = greve da perna.
A propagação de borboletas curtas é uma estratégia de negociação complicada que requer algum pensamento, mas oferece flexibilidade e a capacidade de lucrar com o preço da segurança subjacente em qualquer direção. A perda potencial máxima e o lucro potencial máximo são limitados (e podem ser calculados no momento da aplicação da estratégia), o que é bom para planejar negócios e gerenciar riscos.
Esta não é uma estratégia adequada para iniciantes, mas os comerciantes experientes certamente devem considerar isso nas circunstâncias corretas.
Short Butterfly Spread.
Short Butterfly Spread - Introdução.
A Short Butterfly Spread é uma estratégia de opção volátil complexa, uma vez que o Short Butterfly Spread envolve uma seleção adequada de preços de exercício e uma conta de negociação que permite a execução de spreads de crédito. Como uma estratégia de opção volátil complexa, o Short Butterfly Spread também tem um ponto de equilíbrio mais estreito do que as estratégias de opções voláteis básicas, como o Straddle e o Strangle, e também coloca o tempo decadente a seu favor.
Como você pode ver na tabela acima, todas as estratégias de opções voláteis complexas acima têm suas próprias forças e fracos. As estratégias de negociação de opções são tudo sobre trade-offs. Não há uma única estratégia de negociação de opções que tenha o melhor de todos os mundos.
Short Butterfly Spread - Classificação.
Quando usar a propagação curta da borboleta?
Deve usar um Short Butterfly Spread quando se espera que o preço do subjacente suba ou se afaste muito.
Como usar a propagação curta da borboleta?
Existem 3 negociações de opções para estabelecer para esta estratégia: 1. Vender para abrir X número de Opções de Compra de Dinheiro. 2. Vender para abrir o número X das opções de Out Of The Money Call. 3. Compre para abrir o número 2X das opções de At The Money Call.
Sell To Open 1 contrato de Jan $ 44 Ligue para $ 1.06.
Compre para abrir 2 contratos de janeiro $ 43 Ligue para US $ 1,63.
Nível de negociação necessário para propagação de borboleta curta.
Uma conta de negociação de opções de Nível 4 que permite a execução de spreads de crédito é necessária para o Short Butterfly Spread. Leia mais sobre os níveis de negociação de opções de conta.
Potencial de lucro da propagação curta da borboleta:
Os spreads curtos de borboleta alcançam o seu potencial de lucro máximo, que é o crédito líquido recebido de colocar as posições, no vencimento se o preço do ativo subjacente exceder o ponto de equilíbrio superior ou ponto de equilíbrio inferior. A rentabilidade de uma propagação de borboleta curta também pode ser melhorada ou melhor garantida legging na posição corretamente.
Cálculo do lucro da propagação da borboleta:
Lucro Máximo = Crédito Líquido.
Perda máxima = (Diferença entre preços de exercício consecutivos - crédito) * 100.
STOCK PICK MASTER!
"Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo".
Risco / Recompensa da propagação da borboleta:
Break Even Points of Short Butterfly Spread:
A Short Butterfly Spread é rentável se o ativo subjacente expirar acima do ponto de equilíbrio superior ou abaixo do ponto de equilíbrio inferior.
Butterfly Spread.
A propagação da borboleta é uma estratégia neutra que é uma combinação de uma propagação de touro e um espalhamento de urso. É um lucro limitado, estratégia de opções de risco limitado. Existem 3 preços impressionantes envolvidos em uma propagação de borboletas e pode ser construído usando chamadas ou colocações.
Venda 2 chamadas ATM.
Long Call Butterfly.
Os spreads longos de borboleta são inseridos quando o investidor pensa que o estoque subjacente não aumentará ou diminuirá muito por expiração. Usando chamadas, a borboleta comprida pode ser construída comprando uma chamada em dinheiro fraca mais baixa, escrevendo duas chamadas em dinheiro e comprando outra chamada de cancelamento fora do dinheiro. Um débito líquido resultante é tomado para entrar no comércio.
Lucro limitado.
O lucro máximo para o longo spread de borboleta é atingido quando o preço das ações subjacentes permanece inalterado no vencimento. A esse preço, apenas a chamada de menor escalonamento expira no dinheiro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Ataque de Chamada Curta - Preço de Habilitação de Longo Prazo Chamada Longa - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente = Preço de Ataque de Chamadas Curtas.
Risco Limitado.
A perda máxima para o longo spread de borboleta é limitada ao débito inicial tomado para entrar no comércio mais comissões.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido Líquido + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve da Linha longa de greve mais alta.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição de propagação da borboleta. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Breakeven Superior = preço de greve da High Call Strike Call Long - Prêmio Líquido pago Ponto de Breakeven mais baixo = preço de greve da baixa chamada Longo Inferior + Prêmio Líquido pago.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 40 em junho. Um comerciante de opções executa uma borboleta de chamada longa comprando uma chamada JUL 30 por US $ 1100, escrevendo duas chamadas JUL 40 por US $ 400 cada e comprando outra chamada JUL 50 por US $ 100. O débito líquido para entrar na posição é de US $ 400, o que também é a perda máxima possível.
No vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 40. O JUL 40 chama e a chamada JUL 50 expira sem valor enquanto a chamada JUL 30 ainda tem um valor intrínseco de $ 1000. Subtraindo o débito inicial de US $ 400, o lucro resultante é de US $ 600, o que também é o lucro máximo alcançável.
Resultado máximo de perda quando o estoque está negociando abaixo de US $ 30 ou acima de US $ 50. Com US $ 30, todas as opções expiram sem valor. Acima de US $ 50, qualquer "lucro" das duas chamadas longas será neutralizado pela "perda" das duas chamadas curtas. Em ambas as situações, o comerciante de borboletas sofre perda máxima, que é o débito inicial para entrar no comércio.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de estoque, o spread de borboleta é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para a propagação da borboleta, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.
Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As estratégias a seguir são semelhantes à propagação da borboleta, pois também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.
Borboleta curta.
A estratégia inversa para a borboleta longa é a borboleta curta. Os spreads curtos de borboleta são usados quando a alta volatilidade é esperada para empurrar o preço das ações em qualquer direção.
Long Put Butterfly.
A longa estratégia de negociação de borbochas também pode ser criada usando puts em vez de chamadas e é conhecida como uma borboleta longa.
Wingspreads.
A propagação da borboleta pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.
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Lucro limitado.
O lucro máximo para a borboleta curta é obtido quando o rali subjacente do preço das ações passa pelo preço de exercício mais alto ou cai abaixo do menor preço de exercício no vencimento.
Se o estoque acabar ao menor preço, todas as opções expiram sem valor e o comerciante curto de borboleta mantém o crédito inicial quando entra no cargo.
No entanto, se o preço da ação no prazo de validade for igual ao preço de exercício mais alto, a maior chamada em destaque expira sem valor, enquanto os "lucros" das duas chamadas longas possuídas são cancelados pela "perda" decorrente do curto-circuito. Assim, o lucro máximo ainda é apenas o crédito inicial recebido.
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Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 40 em junho. Um comerciante de opções executa uma estratégia de borboleta de chamada curta, escrevendo uma chamada JUL 30 por US $ 1100, comprando duas chamadas JUL 40 por US $ 400 cada e escrevendo outra chamada JUL 50 por US $ 100. O crédito líquido aceito para entrar no cargo é de US $ 400, o que também é o seu máximo lucro possível.
No vencimento em julho, o estoque da XYZ caiu para US $ 30. Todas as opções expiram sem valor e o comerciante de borboletas curto consegue manter todo o crédito inicial de US $ 400 como lucro. Este é também o lucro máximo alcançável e também é obtido mesmo se o estoque tivesse reagido a US $ 50 ou superior.
Em contrapartida, se o preço das ações permanecer em US $ 40 no vencimento, a perda máxima será incorrida. A este preço, todos, exceto a chamada de menor escalonamento, expiram sem valor. A chamada mais baixa, vendida curta, teria um valor de $ 1000 e precisa ser comprada de volta. Subtraindo o crédito inicial de US $ 400, a perda líquida (máximo) é igual a $ 600.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, a borboleta curta é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
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