Sistema de comércio donchian 5 e 20

DOIS MOVIMENTAÇÃO MÉDIA.
Embora os sistemas de média simples e dupla em movimento sejam comuns, eles são mencionados principalmente como sistemas de reversão que estão no mercado 100% do tempo. Sabemos que o mercado não se encaixa em 100% do tempo, de modo que o exemplo do sistema de cruzamento médio duplo em movimento é configurado para desencadear uma entrada, mas nem sempre está no mercado. A versão do sistema de reversão é mencionada e testada como a média móvel dupla no Guia do Caminhada do Turtle e Traders Técnicos para Análise de Computadores do Mercado de Futuros. O sistema de cruzamento de média dupla em movimento é uma versão simplificada do sistema Donchian 5 e 20 que é mencionado e testado no Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação, no entanto, vimos outras versões do sistema Donchian 5/20 com regras de entrada adicionais além do simples cruzamento de MA sozinho. LeBeau e Lucas dizem que o Donchian 5/20 "não é um simples sistema de reversão, mas usa um conjunto elaborado de filtros".
A entrada básica do sistema de média dupla móvel é quando a linha média móvel mais rápida do cronograma cruza a linha média móvel mais lenta do período. Para as médias móveis do Donchian de 5 dias e 20 dias, uma posição longa ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 20 dias. Uma posição curta ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. Você pode optar por pegar a entrada assim que as linhas cruzarem ou aguardar até o preço fechar no lado da cruz.
TAMANHO DE POSIÇÃO.
O dimensionamento de posição e a parada são as maiores mudanças na versão de reversão. Usaremos uma parada e calcularemos o tamanho da posição usando o método da percentagem de volatilidade, que é um risco definido, se for interrompido. Para o nosso exemplo, temos uma parada ATR * 1.5 de 14 dias que arrisca 2% de equivalência patrimonial por posição. Se uma entrada longa em US $ 10 tiver uma parada em US $ 8,5, US $ 1,5 seria em risco para cada ação, se fosse uma compra de ações. Se o tamanho da conta é de US $ 10.000 e o risco por posição é de 2%, seu risco seria de US $ 200. Os US $ 200 (US $ 10.000 * 2%) divididos por US $ 1,50 (do valor ATR se a parada for atingida) seria uma posição de 133 ações. Calcule o tamanho da posição tomando seu risco e dividindo-o pelo valor do movimento até a parada.
Juntamente com o cálculo do tamanho da posição, usaremos um múltiplo do ATR como a parada. Um exemplo é usar um ATR de 14 dias multiplicado por 1.5 e nós adicionaremos números para ele. Se você tiver um estoque que você inseriu em US $ 10 e o ATR de 14 dias é $ 1, você seria impedido de uma posição longa em US $ 8,50. Uma posição curta seria interrompida em US $ 11,50.
As versões de reversão aguardam até que as linhas de média móvel atravessem o outro lado, mas, dependendo dos seus prazos, você pode ter atrasos significativos que devolvem grande parte do lucro da tendência. Uma saída mais apertada, como o preço que atinge uma SAR Parabólica, uma ruptura de um canal de preço ou a interrupção de outra linha média móvel pode ser uma alternativa melhor para o seu sistema.
VARIAÇÕES.
Para evitar alguns whipsaws quando o mercado está tendendo de lado, você pode adicionar filtragem adicional, como ADX, Stochastics ou RSI. Se você estiver usando prazos mais lentos, as médias móveis irão atrasar a ação de preço, de modo que um filtro adicional para compensar pode ser um novo preço alto antes de uma posição longa ou um novo preço baixo antes de uma posição curta.
MAIS DETALHES.
Uma busca na Internet irá encontrar muitas páginas relacionadas a este sistema. Você também pode encontrá-lo nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com 100 dias e 350 linhas de dia. Guia de comerciantes técnicos para análise de informática do mercado de futuros e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems usá-lo com as linhas de 5 dias e 20 dias.
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Diretrizes de negociação Donchian.
Índice.
Diretrizes de negociação Donchian.
Introdução.
Primeiro publicado em 1934, muitas das 20 diretrizes comerciais de Richard Donchian são tão relevantes hoje como eram durante a idade de ouro da análise técnica. Considerado por muitos como o pai do seguimento da tendência, Donchian desenvolveu uma das primeiras tendências seguindo sistemas baseados em duas médias móveis diferentes, que foram pioneiras no início dos anos trinta. Com base em suas experiências ao longo do tempo, a Donchian desenvolveu 20 diretrizes comerciais divididas em dois grupos: geral e técnico. As diretrizes apresentadas abaixo foram parafraseadas para uma explicação mais clara. Os guias originais também são mostrados na metade inferior desta página.
Onze Diretrizes Gerais.
1. Tenha cuidado ao comprar quando a multidão é excessivamente otima ou vendendo quando a multidão é excessivamente descendente. Mesmo quando a multidão está correta, o sentimento excessivo em uma direção ou outra pode atrasar um movimento.
2. Quando os preços negociam em uma faixa estreita com pouca volatilidade, procure um aumento de volume para confirmar a direção do próximo movimento. A força subseqüente no maior volume é otimista, enquanto a fraqueza subsequente no maior volume é descendente.
3. Deixe seus lucros correr e reduzir suas perdas. Esta diretriz substitui qualquer outra orientação.
4. Troque quantidades menores em períodos de incerteza. Perdas comerciais e whipsaws podem ser reduzidas, concentrando-se em configurações sólidas e sinais robustos.
5. Não persiga uma posição após um movimento de três dias. Aguarde uma reversão de um dia para melhorar a relação risco-recompensa.
6. Use uma perda de parada para limitar perdas e proteger lucros acumulados. Stop-loss deve ser baseado no padrão de negociação no trabalho. Um padrão de triângulo terá uma estrutura de parada-perda diferente do que um padrão de cunha ou de cabeça e ombros.
7. Devido à lei das percentagens, as posições longas devem ser maiores que as posições curtas durante uma ampla tendência de alta. Isso pressupõe que os aumentos serão maiores do que os downswings, uma vez que uma série de picos crescentes e calhas evoluem. Uma posição curta em um declínio de 50 para 40 produziria um lucro de 20%, mas uma posição longa em um adiantamento de 40 para 50 produziria um lucro de 25%. O ganho percentual sobre adiantamentos será maior e o valor comercial também deve ser maior.
8. Use ordens limitadas ao iniciar uma posição. Use pedidos de mercado ao fechar uma posição.
9. valores mobiliários que estão em tendência ascendente e mostram força relativa. Venda títulos que estão em tendências de baixa e mostram fraqueza relativa. Essas duas diretrizes estão sujeitas a todas as outras diretrizes.
10. Um amplo avanço do mercado é mais provável de continuar quando os estoques de transporte levam (Dow Transports). Um amplo avanço no mercado é suspeito quando o estoque do transporte está atrasado.
11. A capitalização de segurança, o seu nível de atividade no mercado e suas características de negociação são tão importantes quanto os fundamentos. (A interpretação desta diretriz é bastante difícil porque não está claro o que Donchian significa com "capitalização").
Nove Diretrizes Técnicas.
12. Um intervalo de consolidação ou de negociação lateral ao longo de um avanço inicial geralmente leva a um outro avanço de proporções iguais. Após este segundo avanço, os carlos podem esperar uma mudança de contador e recuar para a consolidação. Da mesma forma, uma consolidação ou um intervalo de negociação lateral ao longo de um declínio inicial muitas vezes leva a outro declínio de proporções iguais. Após este segundo declínio, os carters podem esperar uma mudança de contador e avançar para a consolidação.
13. Uma longa consolidação lateral após um avanço marca resistência futura. Espera resistência ou uma reversão de baixa quando os preços diminuem e depois retornam a esse nível. Uma longa consolidação lateral após um declínio marca suporte futuro. Esperar suporte ou uma inversão de alta quando os preços avançarem e retornar a esse nível.
14. Procure oportunidades de compra quando os preços diminuem para uma linha de tendência em média ou baixo volume. Por outro lado, procure oportunidades de venda quando os preços avançam para uma linha de tendência em média ou baixo volume. Tenha cuidado se os preços se fecharem em torno da linha de tendência (abraço) ou se a linha de tendência tiver sido tocada com muita frequência.
15. Prepare-se para uma ruptura de tendência de baixa quando os preços diminuem para uma linha de tendência ascendente, não conseguem saltar e, posteriormente, rastejam ao longo da linha de tendência. Prepare-se para uma ruptura de tendência de alta quando os preços avançam para uma linha de queda, mantenha a maior parte de seus ganhos e rasteje ao longo da linha de tendência. O aumento repetido de uma linha de tendência também aumenta as chances de uma ruptura.
16. Principais linhas de tendência definem a tendência mais longa. Linhas de tendência menores definem a tendência mais curta. Quando os preços estão acima de uma linha de tendência (crescente), use pequenas linhas de tendência (queda) para definir pullbacks curtas e gerar sinais de compra com quebras de queda. Quando os preços estão abaixo de uma linha de tendência principal (queda), use linhas de tendência menores (crescente) para definir rebotes curtos e gerar sinais de venda com quebras de queda.
17. Os triângulos geralmente são quebrados no lado plano. Isso significa que um triângulo ascendente geralmente é quebrado com uma fuga ao contrário, enquanto um triângulo descendente geralmente é quebrado para baixo. Os cartistas devem procurar outras pistas para determinar se um triângulo indica a acumulação ou a distribuição.
18. Procure um clímax de volume para sinalizar o fim de um movimento longo. Um avanço prolongado às vezes termina com um aumento de volume que marca uma explosão. Por outro lado, um declínio prolongado às vezes termina com um aumento de volume que marca um clímax de venda.
19. Nem todas as lacunas são preenchidas. As brechas de divisão sinalizam o início de uma nova tendência e não são preenchidas. As lacunas de continuação marcam uma continuação da tendência existente e não são preenchidas. As lacunas de exaustão marcam uma reversão de tendência e são preenchidas. Os cartistas não devem contar com um espaço a ser preenchido, a menos que eles possam determinar que tipo de espaço é, o que é mais fácil dizer do que fazer.
20. Durante um adiantamento, inicie ou adicione a posições longas depois de um declínio de um dia, não importa quão pequeno seja o declínio e especialmente quando o declínio for menor volume. Durante um declínio, inicie ou adicione a posições curtas após um avanço de um dia, não importa o quão grande o salto e especialmente se o salto estiver em menor volume.
Conclusões.
Pelo menos três temas emergem dessas regras. Primeiro, a direção da tendência subjacente determina a preferência de posição. Os cartistas devem se concentrar em posições longas durante uma tendência de alta e posições curtas durante uma tendência de baixa. Em segundo lugar, o volume desempenha um papel importante no processo de análise. O preço se move na direção da tendência maior deve ser em maior volume, enquanto os movimentos da tendência do contador devem estar em menor volume. No entanto, note que os clímax de volume podem marcar o final de um movimento prolongado. Em terceiro lugar, os intervalos de negociação e as consolidações são padrões de gráficos importantes. As consolidações longas podem marcar reversões e níveis futuros de suporte ou resistência. As consolidações curtas muitas vezes marcam um repouso na tendência em curso.
Um estudo mais aprofundado.
Trend Trading for a Living mostra aos comerciantes como negociar na direção da tendência subjacente. Este livro prático também mostrará aos leitores como configurar uma lista de observação de alta e baixa para definir os preços de entrada e saída. O livro de Michael Covel apresenta os conceitos e técnicas fundamentais para uma variedade de sistemas de tendências, incluindo um sistema famoso pelas tartarugas. A Covel mostra por que os preços do mercado contêm todas as informações disponíveis. Os leitores aprenderão como interpretar os movimentos de preços e lucrar com as tendências seguidas.
Guias originais.
Uma versão das orientações originais do Donchian pode ser encontrada no site do Trading Tribe (seykota). Ed Seykota é um "assistente de mercado" original do livro de Jack Schwager do mesmo nome. Ele é uma tendência seguindo discípulo que credita Richard Donchian como uma grande influência no desenvolvimento de sua filosofia comercial.
1. Tenha cuidado ao agir imediatamente em uma opinião pública generalizada. Mesmo que correto, geralmente atrasará o movimento.
2. De um período de insensibilidade e inatividade, observe e prepare-se para seguir um movimento na direção em que o volume aumenta.
3. Limite as perdas e administre lucros, independentemente de todas as outras regras.
4. Os compromissos leves são recomendáveis ​​quando a posição do mercado não é certa. Movimentos claramente definidos são sinalizados com freqüência o suficiente para tornar a vida interessante e a concentração nesses movimentos evitará que o chicote não seja lucrativo.
5. Raramente tome uma posição na direção de um movimento de três dias imediatamente anterior. Aguarde uma reversão de um dia.
6. O uso judicioso de ordens de parada é uma ajuda valiosa para negociação rentável. As paradas podem ser usadas para proteger os lucros, para limitar as perdas e, de determinadas formações, como focos triangulares, para assumir posições. As ordens de parar são mais valiosas e menos traiçoveis se usadas em relação adequada à formação do gráfico.
7. Em um mercado em que as subidas são susceptíveis de igualar ou exceder as baixadas, as posições mais pesadas devem ser tomadas para os aumentos por razões percentuais - uma queda de 50 para 25 será líquida apenas 50% de lucro, enquanto um adiantamento de 25 para 50 será líquido 100%
8. Ao tomar uma posição, as ordens de preço são permitidas. Ao fechar uma posição, use ordens de mercado.
9. Compre produtos de ação forte e de fundo forte e venda fracos, sujeitos a todas as outras regras.
10. Os movimentos em que os trilhos conduzem ou participam fortemente são mais valiosos a seguir do que os movimentos em que os trilhos desaceleram.
11. Um estudo sobre a capitalização de uma empresa, o grau de atividade de um problema e se um problema é um cavalo de caminhão letárgico ou um cavalo de raça espirituoso é totalmente tão importante como um estudo de relatórios estatísticos.
12. Um movimento seguido por um intervalo lateral, muitas vezes precede outro movimento de quase igual extensão na mesma direção que o movimento original. Geralmente, quando o segundo movimento da faixa lateral correu, é possível esperar um movimento de contador que se aproxima da faixa lateral.
13. A inversão ou a resistência a um movimento provavelmente serão encontradas ao atingir níveis em que, no passado, a mercadoria tenha flutuado durante um período de tempo considerável dentro de um alcance estreito ou em níveis ou baixos aproximados.
14. Observe as boas oportunidades de compra ou venda quando as linhas de tendência são abordadas, especialmente no volume médio ou aborrecido. Certifique-se de que essa linha não tenha sido abraçada ou acertada com muita freqüência.
15. Observe o "rastreamento" ou o colapso repetido de linhas de tendência menores ou principais e prepare-se para ver essas linhas de tendência quebradas.
16. A quebra de linhas de tendência menores contra a tendência principal dá a maioria dos outros pontos importantes que tomam sinais. As posições podem ser tomadas ou invertidas em paradas em tais locais.
17. Os triângulos da inclinação do éter podem significar acumulação ou distribuição dependendo de outras considerações, embora os triângulos sejam normalmente quebrados no lado plano.
18. Observe os clímax do volume, especialmente após um longo movimento.
19. Não conte com lacunas fechadas, a menos que você possa distinguir entre lacunas de separação, lacunas normais e lacunas de exaustão.
20. Durante um movimento, pegue ou aumente as posições na direção do movimento no mercado na manhã seguinte a uma reversão de um dia, por mais leve que seja a inversão, especialmente se o volume diminui na reversão.

sistema de comércio Donchian 5 & 20
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9 de dezembro de 2011 por Steve.
Ed Seykota é uma lenda no mundo comercial. Sua capacidade de produzir retornos consistentes por décadas, e seu crescimento magistral das contas do cliente dele lhe valeu um lugar de distinção. Mas quem inspirou os métodos de negociação deste Market Wizard? # 8217?
Richard Donchian não começou a seguir seu sistema de seguimento até a idade de 65 anos. Ele teve muito sucesso e continuou a trocar em 90 anos. Enquanto ele operava principalmente no campo das commodities, sua análise técnica é aplicável a qualquer mercado.
O sistema de regras de negociação de 4 semanas da Donchian tem sido o cerne de muitos sistemas de negociação bem sucedidos e é uma das formas mais simples e lucrativas de negociar mercados de tendências. As pessoas tendem a pensar complicado é melhor, mas a regra de 4 semanas é uma maneira direta de levá-lo no lado direito de uma tendência lucrativa. Note-se que este sistema também foi Richard Dennis & # 8217; inspiração para seus métodos comerciais e foi ensinado aos lendários Turtle Traders.
Além da regra de 4 semanas, Donchian trabalhou com um sistema de sinal de cruzamento em média móvel de cinco e vinte dias, e criou regras de compra e venda usando um período de tempo semanal.
Durante a entrevista de Ed Seykota no livro Market Wizards de Jack Schwagger, Ed descreve as influências que Richard Donchian teve em seu sistema comercial. Enquanto Donchian usava um sistema cruzado médio de cinco e vinte dias, Ed usava médias móveis exponenciais (onde mais peso é dado aos dados mais recentes para calcular a média móvel). Isso ocorreu no início da década de 1970 - quando os computadores eram novos e muito lentos. Por exemplo, a Ed testou aproximadamente 100 variações de quatro sistemas de tendência simples em um computador era do tamanho de uma sala, e os testes levaram seis meses para completar.
Quem inspirou um dos maiores comerciantes do mundo é alguém que merece atenção e estudo!
Donchian & # 8217; s 20 Trading Guides (Primeira publicação: 1934) Guias gerais:
Tenha cuidado ao agir imediatamente em uma opinião pública generalizada. Mesmo que correto, geralmente atrasará o movimento. De um período de insensibilidade e inatividade, observe e se prepare para seguir um movimento na direção em que o volume aumenta. Limite perdas e lucros de passeio, independentemente de todas as outras regras. Os compromissos leves são recomendáveis ​​quando a posição do mercado não é certa. Movimentos claramente definidos são sinalizados com freqüência o suficiente para tornar a vida interessante e a concentração desses movimentos evitará que o chicote não seja lucrativo. Raramente, tome uma posição na direção de um movimento de três dias imediatamente anterior. Aguarde uma reversão de um dia. O uso judicioso de ordens de parada é uma ajuda valiosa para negociação rentável. As paradas podem ser usadas para proteger os lucros, para limitar as perdas e de certas formações, como focos triangulares, para assumir posições. As ordens de parar são mais valiosas e menos traiçoveis se usadas em relação adequada à formação do gráfico. Em um mercado em que as subidas são susceptíveis de igualar ou exceder as baixadas, uma posição mais pesada deve ser tomada para os aumentos por razões percentuais e # 8211; um declínio de 50 a 25 será líquido apenas de lucro de 50%, enquanto um adiantamento de 25 para 50 será 100% líquido. Ao assumir uma posição, as ordens de preço são permitidas. Ao encerrar uma posição, use ordens de mercado. & # 8221; Compre produtos de ação forte e de fundo forte e venda fracos, sujeito a todas as outras regras. Os movimentos em que os trilhos (transporte) conduzem ou participam fortemente são mais valiosos a seguir do que os movimentos em que o trilho (transporte) desacelera. Um estudo sobre a capitalização de uma empresa, o grau de atividade de um problema e se um problema é um cavalo de caminhão letárgico ou um cavalo de corrida espirituoso é tão importante quanto um estudo de relatórios estatísticos.
Um movimento seguido por um intervalo lateral, muitas vezes, precede outro movimento de extensão quase igual na mesma direção que o movimento original. Geralmente, quando o segundo movimento da faixa lateral correu, é possível esperar um movimento de contador que se aproxima da faixa lateral. A reversão ou a resistência a um movimento provavelmente se encontrarão ao atingir níveis em que no passado, a mercadoria flutuou por um período de tempo considerável dentro de um alcance estreito em altas ou baixas próximas. Procure por boas oportunidades de compra ou venda quando as linhas de tendência são abordou, especialmente no volume médio ou aborrecido. Certifique-se de que essa linha não tenha sido abraçada ou acertada com muita freqüência. Olhe para o rastreamento ao longo de # 8221; ou colisão repetida de pequenas ou grandes linhas de tendências e prepare-se para ver tais linhas de tendência quebradas. A ruptura de linhas de tendência menores contrariando a tendência principal dá a maioria dos outros pontos importantes que tomam sinais. As posições podem ser tomadas ou invertidas na parada em tais locais. Os triângulos da inclinação do éter podem significar acumulação ou distribuição, dependendo de outras considerações, embora os triângulos sejam geralmente quebrados no lado plano. Observe o clímax do volume, especialmente após um longo movimento. Don & # 8217; t contam lacunas sendo fechadas a menos que você possa distinguir entre lacunas de separação, lacunas normais e brechas de exaustão. Durante uma mudança, pegue ou aumente as posições na direção do movimento no mercado na manhã seguinte a uma reversão de um dia, por mais leve que seja a inversão, especialmente se o volume diminui na reversão.
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Muitos comerciantes profissionais ganham a vida aplicando os mesmos indicadores simples e as mesmas regras simples, uma e outra vez, no mesmo pequeno conjunto de valores mobiliários. & # 8220; Pode não ser tão fácil! & # 8221; você pensa. Mas isso é. Os profissionais têm uma capacidade super-humana de se concentrar em um único conjunto de circunstâncias. Eles sabem por experiência que o indicador e a regra produzem um lucro a maior parte do tempo. Se não conseguir um lucro desta vez, muito ruim. Eles aceitam a perda e passam para o próximo comércio.
Seguem-se duas regras que resistiram ao teste do tempo:
Sistema 5/20: um dos conceitos comerciais mais antigos é também um dos mais simples & # 8212; O sistema 5/20 de Richard Donchian, que usa um princípio de tendência. Você compra quando a média móvel de 5 dias passa acima da média móvel de 20 dias e vende quando o preço de fechamento cruza abaixo da média móvel de 5 dias. Ambos os sinais de cruzamento de compra e venda são qualificados de acordo com critérios de filtragem adicionais, especificamente que um crossover deve exceder a extensão do crossover anterior na mesma direção, provando suas credenciais de rua, por assim dizer.
Abertura da gama de abertura: Outro conceito de uma regra simples e eficaz é comprar quando o preço se move acima do intervalo estabelecido no primeiro x número de minutos de negociação. O breakout da gama de abertura é uma configuração de desvio de volatilidade.
Com a abertura do intervalo de abertura, você pode melhorar as chances de obter um comércio bem sucedido adicionando um ou mais qualificadores de confirmação, como:
O bar anterior era um dia ou doji.
O intervalo de abertura de x minutos nos últimos três a dez dias estava se estreitando.
A abertura é uma lacuna do dia anterior.
A principal razão para adicionar indicadores de confirmação é superar o pequeno fato inconveniente de que cada indicador falha um pouco do tempo. Ao exigir um segundo indicador que dê o mesmo sinal de compra ou venda, você aumenta a probabilidade de que seus negócios sejam lucrativos.

Donchian Breakout Trading System.
O sistema de comércio Donchian Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.
The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Donchian Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que O Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout.
Explicado o sistema Donchian Breakout System.
O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma única unidade, não usa a última regra do Trade Are Winner, não usa correlações e usa um Gerenciador de Portfólio MACD para filtrar negócios.
O Sistema Donchian se dedica a descobertos similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.
O sistema Donchian usa uma parada com base no alcance real médio (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).
Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entry Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir a baixa de 20 dias.
Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema Turtle são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema Donchian iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.
De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.
Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do comércio.
Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.
As negociações em progresso são encerradas quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge o X-day low e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o X-day low. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.
Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.
Essas opções podem ser ativadas ou desabilitadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for realizada, então o preço inicial da parada será usado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, o comércio será encerrado se o preço atingir a saída da entrada na direção oposta.
Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.
Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do True Range. 39 representa um Wilder ATR de 20 dias.
Este é o número de dias para a parcela média móvel longa do indicador MACD.
Este é o número de dias para a parcela média curta do indicador MACD.
O próprio MACD é a Média de Movimento Curta menos a Média de Movimento Longo. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.
Este sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionado fixo.
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Sistemas alternativos.
Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
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Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.